Стохастический хаос: проблемы моделирования
Ключевые слова:
стохастический хаос, электронные рынки, динамика котировок, системная составляющая, динамическая система, метасистема, статистическое оценивание, фильтрацияАннотация
Рассмотрена задача формирования системной составляющей наблюдаемого случайного процесса, отражающего значимые изменения состояния динамической системы. Показано, что критерии качества формирования системной составляющей должны определяться требованиями иерархически вышестоящей метасистемы. При этом возникает новая постановка задачи оценивания, приводящая к необходимости построения вычислительных схем, существенно отличающихся от известных алгоритмов статистической фильтрации.
Библиографические ссылки
Cencini, M. Chaos or noise: Difficulties of a distinction / М. Cencini, M. Falcioni, Е.Olbrich et al. // Phys. Rev. E, 2000. - V. 62. - P. 427-437.
Kapitaniak, T. Chaos in Systems with Noise, World Scientific. 2-d ed. New Jersey, 1990. - 140 p.
Frey, M. Deterministic and Stochastic Chaos [Electronical resource] / М. Frey, Е. Simiu. - URL:https://www.bsee.gov/sites/bsee.gov/files/tap-technical-assessment-program/052az.pdf. 24p.
Faranda, D. Stochastic Chaos in a Turbulent Swirling Flow / D. Faranda, Y. Sato, B. Saint-Michel, C. Wiertel-Gasquet, V. Padilla et al. // Physical Review Letters, American Physical Society, 2017. - 119 (1). - PP.014502.
Musaev, A. The Genesis of Uncertainty: Structural Analysis of Stochastic Chaos in Finance Markets. Complexity / A. Musaev, A. Makshanov, D. Grigoriev // Wiley, 2023. - Vol. 2023.- Article ID 1302220, 16 p.
Wold, H. O. A study in the analysis of stationary time series Uppsala: Almqvist & Wiksells. 1938. - 214 p.
Musaev, A. Algorithms of sequential identification of system component in chaotic processes / A. Musaev, A. Makshanov, D. Grigoriev // International Journal of Dynamics and Control. Springer Nature: 2023.
Клини, С. К. Введение в метаматематику // Пер. с англ. М.: Либроком, 2008. - 526с.
Юсупов, Р. М. К оцениванию эффективности информационных систем. Методологические аспекты / Р. М. Юсупов, А. А. Мусаев // Информационные технологии, 2017. - Том 23. - №5. - С. 323-332.
Мусаев, А. А. Численное исследование управляющих стратегий, основанных на анализе трендов. // Труды СПИИРАН, 2014. -Вып. 36. - С. 180-193.
